IBM 新意净资本监控系统 物联监测

系统目标

1 依托新意客户资金独立存管系统（E-ICID）实现本系统功能对于已采用E-ICID的用户以新增功能模块的方式实现；本系统也可以独立部署。

2 本系统的用户权限管理功能、参数设置、系统运行日志等统一使用E-ICID的基础模块。依托新意客户资金独立存管系统（E-ICID）实现本系统功能对于已采用E-ICID的用户以新增功能模块的方式实现；本系统也可以独立部署。

3 本系统支持以手工录入和电子化数据两种方式获取净资本风险控制所需的数据（新意独立存管系统已有数据可直接获取）。预警模式

4 本系统支持多级预警模式：对净资本等风险控制指标支持多级阀值设置，券商可以根据证监会的监管标准和预警标准，以及证券公司内部的管理标准对各项净资本监控指标进行预警设置和监控。

5 本系统支持分析测算：

6 本系统支持监管报表定义：系统提供了年报、季报、月报、周报、日报等各个时间段的净资本计算表和风险控制指标监管报表。监管报表的项目可以增加、删除、修改，相应的扣减比例可以维护。当监管部门调整报表格式时，系统只需要进行简单的设置。

系统架构

1、逻辑架构图

本系统的采用开放标准的J2EE体系结构

数据库服务器存储了从各种原始系统如财务系统、自营系统、理财系统、融资融券系统和交易所行情等系统采集的数据供净资本监控系统使用。

如果证券公司已建立了数据中心，则可以将该数据中心直接作为本系统的数据源；对于证券公司部分尚未实现信息化管理的业务（如承销业务等）或无法直接从业务系统直接获得的数据，本系统需提供手工录入（或文件导入）的发式，以实现人工数据采集。

2、网络拓扑图

对于已采用我司新意客户资金独立存管系统（E-ICID）的证券公司，其原有系统运行环境已能满足要求，无需添置。若上述条件不具备，则系统环境需要按 网络托扑图 的要求建立。

系统主要用户

本系统的主要用户及其主要应用功能如下：

1 证券公司总部风险控制部门：负责本系统的数据采集、检查、净资本指标监控和指标分析测算等工作。

2 证券公司总部稽核部门：利用本系统相关查询功能，对指标监控的结果进行稽核。

3 证券公司总部财务部门：负责提供与本系统相关的财务数据核算和录入，并利用本系统提供的报表输出功能，按时提供《净资本计算表》和《证券公司风险控制指标报表》给监管机构。

4 业务部门（包括自营投资管理部门、资产管理部门、投资银行部门和经纪业务管理等部门）：提供本系统所需的业务数据，并利用本系统辅助进行指标测算和查询。

5 公司领导：利用本系统进行指标查询、分析和决策。

软硬件配置（参考）

净资本监控系统主要用到2台服务器（数据库服务器1台和1台WEB/应用服务器），适量的工作站。本着适用、可靠、节约的原则，我们建议选择如下的系统环境：

用途 硬件 数量 备注 系统软件
数据库服务器
PC SERVER

4CPU（64-bit Intel Xeon Processor MP 3.00 GHz/667 MHz – 8MB L3）

4G内存

磁盘阵列 120G以上

1 Windows 2000 Server以上版本+SQL
应用/WEB服务器
高档PC

2G内存

120G硬盘

1 Windows2000以上版本+Jboss4.X
应用终端
普通PC

512M内存

N 数量根据实际需要配置 Windows2000以上版本+IE6.0